English | Français
Tools

Cont, Rama and Voltchkova, Ekaterina (2005) A finite difference scheme for option pricing in jump diffusion and exponential Lévy models. SIAM Journal on Numerical Analysis (SINUM), 43 (n°4). pp. 1596-1626.

Full text not available from this repository.
Item Type: Article
Language: English
Date: 2005
Refereed: Yes
Subjects: B- ECONOMIE ET FINANCE
Divisions: TSE-R (Toulouse), TSM Research (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 18 Jan 2012 05:53
Last Modified: 02 Apr 2021 15:35
OAI Identifier: oai:tse-fr.eu:10492
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/2315
View Item
Contacter les gestionnaires fonctionnels du dépôt/archive "Toulouse Capitole Publications"
Toulouse Capitole Publications utilise le logiciel EPrints developpé à la School of Electronics and Computer Science de l'université de Southampton. Plus d'informations sur le logiciel.